Общее

Уменьшение рисков на Форекс путем применения принципов диверсификации

Многие средства массовой информации, близкие к финансовому миру, постоянно заостряют внимание трейдеров на преимуществах диверсификации для финансовых инструментов, используемых на рынке Форекс. В особенности тех, для которых характерна отрицательная корреляционная зависимость. Один из обладателей Нобелевской премии, Хэрри Марковиц, однажды на собственном примере доказал, что один финансовый инструмент, несущий, на первый взгляд, существенную долю риска, может способствовать снижению рискованности всего портфеля.

Тем самым он опроверг считающуюся аксиомой истину о том, что повышение прибыли обязательно провоцирует увеличение риска. Имея портфель различных финансовых инструментов, обладающих отрицательной корреляцией и высоким стандартным отклонением, Марковиц добился увеличения прибыльности по сравнению с портфелем финансовых инструментов с меньшим суммарным стандартным отклонением. Собственно, за это ему и была вручена Нобелевская премия в сфере экономики.

Обратите внимание на HQ Брокер. Данный брокер имеет хорошие отзывы и мы рекомендуем в ним работать.

Если использовать финансовые инструменты, относящиеся к одной категории, то обладание некоторым количеством позиций сопряжено с очень низким риском по сравнению с риском, образующимся при владении долларовым эквивалентом одной позиции. Рассмотрим данное утверждение на более понятном примере: конкурирующая позиция по отношению к компании Microsoft есть положение более рискованное, чем покупка акций компании Microsoft и компании Chevron, даже если доходность последней будет меньше по сравнению с Microsoft. Это же было подтверждено результатами исследований: владение 7-8% акций способно обеспечить 85% диверсификации рынка.

Одним из способов диверсификации для трейдеров, работающих на рынке Форекс, является разделение имеющегося капитала между рынками, ничем не связанными между собой. Примером может быть следующий вариант разделения капитала: если трейдер видит выгоду в приобретении ценных бумаг предприятия, занимающегося производством продуктов из сои, то, истратив на них лишь часть капитала, остаток он может инвестировать в предприятие, работающее с продуктами пчеловодства. При этом если существует еще, к примеру, достаточно выгодный вариант приобретения акций завода, производящего топливо для печей, то приобрести можно и их. При этом, возможность, что из трех заключенных трейдером сделок, две окажутся провальными намного ниже, чем вероятность провала одной из трех операций. Так достигается уменьшение рисков путем применения метода диверсификации. Естественно, это может несколько сократить величину полученной вами прибыли, однако, долгосрочное влияние разделения проявиться в отсутствии резких изменений и уменьшении вероятность больших потерь.

Метки:

Об авторе

Курсы по визажу

Комментариев нет

Что можно узнать с помощью гаданий

Комментариев нет

Несколько советов для беременных

Комментариев нет

Правила выбора аниматора на детский праздник

Комментариев нет

Как правильно выбрать парфюмерию

Комментариев нет

Женщина в бизнесе. Экспресс анализ

Комментариев нет